Forschungsgruppe für Finanz- und Versicherungsmathematik I TU Wien

Adresse
Wiedner Hauptstraße 8-10/E105-1
1040 Wien
http://www.fam.tuwien.ac.at/

Kontaktperson
Univ.-Prof. Dr. Uwe Schmock
E-Mail: schmock@fam.tuwien.ac.at
Telefon: +43 1 58801 10511 (Sekretariat)

Beschreibung der Themenbereiche bzw. Arbeitsfelder

Stochastische Methoden und ihre Anwendungen in der Finanz- und Versicherungsmathematik:

Abhängigkeitsmodellierung, Absicherungsstrategien, asymptotische Methoden, bedingte Risikomaße, Computational Finance, Erweiterungen von CreditRisk+, Finanzmathematik und ihre Anwendungen, kollektive Risikotheorie, Kreditrisiko, Martingalmethoden, Modellierung von Volatilitätsoberflächen, Modellkalibrierung, multivariate stochastische Volatilität und Korrelationsmodelierung, numerische Methoden der Finanz- und Versicherungsmathematik, Nutzenmaximierung, Optionsbewertung, Ornstein-Uhlenbeck-Prozess, Portfolio-Optimierung, Risikomaße, Ruinwahrscheinlichkeit, Semimartingal-Theorie, spezielle Funktionen, stochastische Analysis, stochastische Differenzialgleichungen, stochastische Finanzmathematik, stochastische Kontrolle, stochastische Optimierung, stochastische Prozesse, stochastische Volatilität, stochastische Volatilität mit Sprüngen, Theorie großer und moderater Abweichungen, Transaktionskosten, Verlustmodellierung, Zinsstrukturmodelle, Zinsstrukturtheorie, Zuteilung von Risikokapital

Ausmaß und Art der Unterstützung, die geboten werden kann

Persönliche Beratung für mathematisch besonders talentierte Schülerinnen und Schüler, die Mathematik, insbesondere eventuell Finanz- und Versicherungsmathematik, studieren wollen.

Schlüsselwörter
Finanzmathematik, Versicherungsmathematik, Risikotheorie, Kreditrisiko, Zinsstrukturmodelle, Risikokapital